Методи дослідження для побудови моделі взаємозв'язаних часових рядів

Автор(и)

  • С. Е. Гардер НТУ «ХПИ», Україна
  • Е. В. Головач НТУ «ХПИ», Україна

Анотація

В статті пропонуються математичні методи для побудування моделі залежності взаємопов’язаних часовими рядів та визначення причинно-наслідкових залежностей

Біографії авторів

С. Е. Гардер, НТУ «ХПИ»

Кандидат технических наук, доцент

Е. В. Головач, НТУ «ХПИ»

Студент

Посилання

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – Москва: Издательское объединение “ЮНИТИ” , 1998.

Канторович Г.Г. Лекции: Анализ временных рядов. Экономический журнал ВШЭ. 2003.

Елисеева И.И. Эконометрика. – Москва: “Финансы и статистика ”, 2003.

Алехин Е.И. Основы анализа временных рядов. – Орел. 1998.

Шанченко Н.И. Лекции по эконометрики. – Ульяновск. 2008.

http://www.ukrstat.gov.ua/, «Державний комітет статистики».

Носко В.П. Эконометрика. Введение в регрессионный анализ временных рядов. – Москва: ИЭПП, 2002.

##submission.downloads##

Як цитувати

Гардер, С. Е., & Головач, Е. В. (2012). Методи дослідження для побудови моделі взаємозв’язаних часових рядів. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, (26), 80–83. вилучено із http://vestnik2079-5459.khpi.edu.ua/article/view/5079

Номер

№ 26 (2012): Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях

Розділ

Інформаційні технології та системи управління

Ліцензія

Журнал публікує статті згідно з ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY.